该研究通过应用动态条件相关（DCC）GARCH模型和虚拟回归，从疫情危机期间越南股市的角度研究了越南加密货币和股票的动态相关性，并分别检验了它们的避险属性变量。本研究使用 2014 年 9 月至 2021 年 9 月每日数据集的时间序列数据，重点关注两种最流行的加密货币——比特币和莱特币。结果表明，在疫情期间，越南加密货币与股票之间的动态条件相关性有所增加，但在大多数时期，正动态相关性往往占主导地...
该研究通过应用动态条件相关（DCC）GARCH模型和虚拟回归，从疫情危机期间越南股市的角度研究了越南加密货币和股票的动态相关性，并分别检验了它们的避险属性变量。本研究使用 2014 年 9 月至 2021 年 9 月每日数据集的时间序列数据，重点关注两种最流行的加密货币——比特币和莱特币。结果表明，在疫情期间，越南加密货币与股票之间的动态条件相关性有所增加，但在大多数时期，正动态相关性往往占主导地...