本文探讨了加密货币市场衍生品到期引起的价格影响。对 2018 年期间的每日和每周比特币数据应用不同的统计检验（ANOVA、Mann-Whitney 和 t 检验）和计量经济学方法（修正的累积异常收益方法、使用虚拟变量的回归分析和交易模拟方法） 2021 年，以下假设得到检验： (H1) 到期日在加密货币市场形成价格行为模式； (H2) 可以利用价格模式从交易中产生异常利润。结果表明，到期效应仅名义...