本文回顾了分形市场假说(FMH)在金融时报序列分析中的应用。为了将FMH置于更广阔的视角中，我们考虑了随机游走和有效市场假设以及分形几何的基本原理。在探索了与不同金融假设相关的历史发展之后，我们提供了基本数学模型的概述。本文的主要目标是考虑每个假设所特有的标度特性。关于FMH，我们解释了为什么金融时间序列可以用1/t(1-1/gamma)标度律来表征，其中gamma(>0)是Levy指数，它能够量...