目的 本研究量化了 2014 年 6 月至 2021 年 4 月期间多个加密货币指数的债券市场的对冲和避险特征，以突出债券市场是否为加密货币的不确定性指数提供对冲工具。设计/方法/途径 作者采用 Baur 和 McDermott (2010) 的方法和 AGDCC-GARCH 模型来衡量三个债券市场（BBGT、SPGB 和 SKUK）对三个加密货币不确定性指数（UCRPR）的对冲和避险特征、UCR...