目的 加密货币的长期记忆和持续波动特性的存在证明了对传统金融市场资产类别和加密货币之间的回报和波动/冲击溢出的调查是合理的。本文的目的是研究加密货币（即比特币和以太坊）与 G7 和 E7 国家的股票市场指数之间的动态关系，以通过多元（MGARCH）方法分析这些市场之间的回报和波动溢出模式。设计/方法/方法 应用新开发的 VAR-GARCH-in 均值框架和 BEKK 表示，实证结果表明，比特币和以...